PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMRX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALMRX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMRX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMRX и BFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMRX
Alger MidCap Growth Institutional Fund		-7.99%17.01%20.02%22.68%-35.28%6.17%64.25%29.79%-7.77%28.75%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, ALMRX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции ALMRX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 11.42% против 20.15% соответственно.

ALMRX

1 день
4.18%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-10.17%
1 год
18.01%
3 года*
13.20%
5 лет*
0.87%
10 лет*
11.42%

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger MidCap Growth Institutional Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с ALMRX:
ALMRX с FXAIXALMRX с INDLALMRX с ALAFXALMRX с ALARXALMRX с ALBAXALMRX с BARIXALMRX с BFGIX
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий ALMRX и BFGFX

ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии BFGFX в 1.32%.

ALMRX
Alger MidCap Growth Institutional Fund
BFGFX
Baron Focused Growth Fund

Доходность на риск

ALMRX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMRX
Ранг доходности на риск ALMRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMRX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMRX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMRXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.13

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.99

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.29

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

8.56

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMRX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMRX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFGFX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMRX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMRXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.13

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.45

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.69

-0.52

Корреляция

Корреляция между ALMRX и BFGFX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMRX и BFGFX

Ни ALMRX, ни BFGFX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMRX
Alger MidCap Growth Institutional Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%77.91%12.19%8.56%7.91%0.00%0.00%0.00%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок ALMRX и BFGFX

Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALMRXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.80%

-59.52%

-14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-11.95%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.01%

-35.93%

-28.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.01%

-43.62%

-20.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.58%

-7.56%

-33.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.14%

-12.43%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.19%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMRX и BFGFX

Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALMRXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

4.99%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

15.79%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

23.03%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.59%

22.57%

+26.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

23.96%

+13.77%