PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMIX с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALMIX с SWRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX).

ALMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 12 июл. 1987 г.. SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMIX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMIX и SWRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		0.89%6.13%4.29%4.17%-4.35%5.20%5.35%4.84%0.12%0.45%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		-0.00%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ALMIX превзошли акции SWRSX по среднегодовой доходности: 2.73% против 2.53% соответственно.

ALMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.61%
3 года*
4.40%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.73%

SWRSX

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.15%
1 год
2.51%
3 года*
3.00%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с ALMIX:
ALMIX с TQQQALMIX с VTSPXALMIX с FFNYXALMIX с VADAXALMIX с VTAPXALMIX с VTIPXALMIX с IPBAX
Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с SWPPXSWRSX с VTIP

Сравнение комиссий ALMIX и SWRSX

ALMIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWRSX в 0.05%.

ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Доходность на риск

ALMIX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMIX
Ранг доходности на риск ALMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMIX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMIXSWRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.63

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

0.88

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.11

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

3.26

+8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMIX vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMIX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа SWRSX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMIX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMIXSWRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.63

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.21

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.47

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.56

+1.09

Корреляция

Корреляция между ALMIX и SWRSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMIX и SWRSX

Дивидендная доходность ALMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SWRSX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		4.39%4.38%3.00%3.24%7.59%4.38%1.19%2.17%2.80%2.19%1.53%0.09%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.38%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Просадки

Сравнение просадок ALMIX и SWRSX

Максимальная просадка ALMIX за все время составила -6.61%, что меньше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMIX и SWRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALMIXSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.61%

-14.29%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-2.68%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.61%

-14.29%

+7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.61%

-14.29%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.71%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-3.75%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.91%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMIX и SWRSX

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) составляет 0.68%, в то время как у Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что ALMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALMIXSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.33%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

2.20%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

4.01%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

6.05%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.71%

5.39%

-2.68%