PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMAX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALMAX с VLEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).

ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMAX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMAX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		-11.41%0.50%13.78%11.22%-38.11%5.83%56.85%39.17%-4.10%21.83%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		1.15%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Доходность по периодам

С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 7.42% против 10.93% соответственно.

ALMAX

1 день
4.31%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-11.41%
6 месяцев
-8.86%
1 год
4.57%
3 года*
3.01%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
7.42%

VLEOX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.73%
1 год
15.22%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с ALMAX:
ALMAX с ALTFXALMAX с FXAIXALMAX с SPYALMAX с ALGRXALMAX с IETCALMAX с ACAYXALMAX с NCLEX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOO

Сравнение комиссий ALMAX и VLEOX

ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VLEOX в 1.16%.

ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

ALMAX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMAX
Ранг доходности на риск ALMAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMAX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMAXVLEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.83

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.36

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.50

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

5.42

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMAX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMAX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VLEOX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMAX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMAXVLEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.83

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.28

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.55

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.53

-0.24

Корреляция

Корреляция между ALMAX и VLEOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMAX и VLEOX

ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.48%4.64%4.00%9.86%0.00%12.44%55.85%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.32%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Просадки

Сравнение просадок ALMAX и VLEOX

Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и VLEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALMAXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-55.86%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-10.86%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.89%

-30.68%

-23.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.89%

-35.30%

-18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.48%

-8.35%

-34.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-9.52%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

3.00%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMAX и VLEOX

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALMAXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

6.75%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

12.08%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

19.69%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.11%

19.27%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

19.94%

+7.18%