Сравнение ALMAX с SPEDX

С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у SPEDX с доходностью -6.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALMAX имеют среднегодовую доходность 7.42%, а акции SPEDX немного впереди с 7.60%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALMAX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPEDX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMAX и SPEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ALMAX и SPEDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и SPEDX.

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.