Сравнение ALMAX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 7.42% против 21.31% соответственно.
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и KSCOX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
ALMAX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
ALMAX
KSCOX
Сравнение ALMAX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.58 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.83 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и KSCOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и KSCOX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и KSCOX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -70.09% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -24.29% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -33.10% | -20.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -47.09% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -9.92% | -32.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -14.89% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 14.85% | -8.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и KSCOX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 7.98% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 19.42% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 28.84% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 27.74% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 25.84% | +1.28% |