PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMAX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALMAX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMAX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMAX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		-11.41%0.50%13.78%11.22%-38.11%5.83%56.85%39.17%-4.10%21.83%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям EMCAX по среднегодовой доходности: 7.42% против 9.61% соответственно.

ALMAX

1 день
4.31%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-11.41%
6 месяцев
-8.86%
1 год
4.57%
3 года*
3.01%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
7.42%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с ALMAX:
ALMAX с ALTFXALMAX с FXAIXALMAX с SPYALMAX с ALGRXALMAX с IETCALMAX с ACAYXALMAX с NCLEX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX

Сравнение комиссий ALMAX и EMCAX

ALMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Доходность на риск

ALMAX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMAX
Ранг доходности на риск ALMAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMAX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMAXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.41

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

0.72

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.74

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

3.00

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMAX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMAX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMAX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMAXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.41

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.12

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.15

Корреляция

Корреляция между ALMAX и EMCAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMAX и EMCAX

ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.48%4.64%4.00%9.86%0.00%12.44%55.85%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALMAX и EMCAX

Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALMAXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-51.81%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-10.15%

-10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.89%

-30.60%

-23.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.89%

-42.79%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.48%

-6.22%

-36.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-13.33%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

2.50%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMAX и EMCAX

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALMAXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

5.42%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

10.49%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

17.50%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.11%

18.18%

+10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

20.21%

+6.91%