Сравнение ALMAX с ALVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и ALVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и ALVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у ALVOX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям ALVOX по среднегодовой доходности: 7.42% против 17.09% соответственно.
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и ALVOX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ALVOX в 0.91%.
Доходность на риск
ALMAX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск
ALMAX
ALVOX
Сравнение ALMAX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | ALVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.29 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.90 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.81 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 5.99 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.29 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.51 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.73 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и ALVOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и ALVOX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и ALVOX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и ALVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -67.54% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -18.86% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -41.01% | -12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -41.01% | -12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -14.89% | -27.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -18.88% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 5.69% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и ALVOX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеют волатильность 8.82% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 9.06% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 16.56% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 27.14% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 25.61% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 23.48% | +3.64% |