Сравнение ALMAX с ALSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. ALSRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и ALSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и ALSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | -9.98% | 4.83% | 8.76% | 14.83% | -38.17% | -4.44% | 64.90% | 29.87% | -4.03% | 24.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у ALSRX с доходностью -9.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALMAX имеют среднегодовую доходность 7.42%, а акции ALSRX немного впереди с 7.67%.
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
ALSRX
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -9.98%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -7.60%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и ALSRX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ALSRX в 1.24%.
Доходность на риск
ALMAX vs. ALSRX — Ранг доходности на риск
ALMAX
ALSRX
Сравнение ALMAX c ALSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | ALSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.59 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.03 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.68 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 2.47 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | ALSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.59 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и ALSRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и ALSRX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund | 3.11% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 23.64% | 5.23% | 20.07% | 11.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и ALSRX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки ALSRX в -73.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и ALSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | ALSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -73.40% | +12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -21.23% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -53.46% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -55.04% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -40.86% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -28.66% | +11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 5.85% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и ALSRX
Текущая волатильность для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) составляет 8.82%, в то время как у Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | ALSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 10.20% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 18.65% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 27.59% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 29.56% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 26.66% | +0.46% |