PortfoliosLab logo
Сравнение ALLY с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALLY и NXST составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALLY и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ally Financial Inc. (ALLY) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.70%
328.02%
ALLY
NXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLY:

-0.39

NXST:

-0.08

Коэф-т Сортино

ALLY:

-0.29

NXST:

0.14

Коэф-т Омега

ALLY:

0.96

NXST:

1.02

Коэф-т Кальмара

ALLY:

-0.37

NXST:

-0.10

Коэф-т Мартина

ALLY:

-0.92

NXST:

-0.23

Индекс Язвы

ALLY:

15.85%

NXST:

11.28%

Дневная вол-ть

ALLY:

37.41%

NXST:

35.00%

Макс. просадка

ALLY:

-66.24%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

ALLY:

-33.50%

NXST:

-22.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLY:

$10.19B

NXST:

$4.61B

EPS

ALLY:

$0.56

NXST:

$21.42

Коэффициент P/E

ALLY:

59.27

NXST:

7.05

Коэффициент PEG

ALLY:

0.34

NXST:

7.99

Коэффициент P/S

ALLY:

1.53

NXST:

0.85

Коэффициент P/B

ALLY:

0.86

NXST:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

ALLY:

$6.70B

NXST:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLY:

$4.50B

NXST:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

ALLY:

$1.07B

NXST:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, ALLY показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 6.99% против 12.62% соответственно.


ALLY

С начала года

-7.89%

1 месяц

-10.49%

6 месяцев

-2.80%

1 год

-13.28%

5 лет

22.08%

10 лет

6.99%

NXST

С начала года

-2.52%

1 месяц

-16.76%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-1.36%

5 лет

24.40%

10 лет

12.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLY и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALLY
Ранг риск-скорректированной доходности ALLY, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLY c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALLY, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALLY: -0.39
NXST: -0.08
Коэффициент Сортино ALLY, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALLY: -0.29
NXST: 0.14
Коэффициент Омега ALLY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALLY: 0.96
NXST: 1.02
Коэффициент Кальмара ALLY, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALLY: -0.37
NXST: -0.10
Коэффициент Мартина ALLY, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALLY: -0.92
NXST: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа NXST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLY и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.08
ALLY
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLY и NXST

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности NXST в 4.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALLY
Ally Financial Inc.
3.65%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%0.00%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.56%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок ALLY и NXST

Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.50%
-22.10%
ALLY
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности ALLY и NXST

Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.08%
15.97%
ALLY
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLY и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию