PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALLY с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ALLYNXST
Дох-ть с нач. г.6.99%7.61%
Дох-ть за 1 год37.56%14.49%
Дох-ть за 3 года-6.09%1.83%
Дох-ть за 5 лет6.61%13.01%
Дох-ть за 10 лет6.81%15.76%
Коэф-т Шарпа0.960.37
Коэф-т Сортино1.460.74
Коэф-т Омега1.221.09
Коэф-т Кальмара0.730.41
Коэф-т Мартина3.371.64
Индекс Язвы10.37%7.82%
Дневная вол-ть36.39%34.43%
Макс. просадка-66.24%-96.66%
Текущая просадка-27.38%-18.13%

Фундаментальные показатели


ALLYNXST
Рыночная капитализация$11.17B$5.22B
EPS$2.50$17.23
Цена/прибыль14.669.76
PEG коэффициент0.470.59
Общая выручка (12 мес.)$14.67B$5.22B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.28B$2.98B
EBITDA (12 мес.)$839.00M$1.96B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ALLY и NXST составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALLY и NXST

С начала года, ALLY показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 6.81% против 15.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
75.48%
349.84%
ALLY
NXST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALLY c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALLY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALLY, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALLY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALLY, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALLY, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.37
NXST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXST, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NXST, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NXST, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NXST, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NXST, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.64

Сравнение коэффициента Шарпа ALLY и NXST

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа NXST равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLY и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
0.37
ALLY
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLY и NXST

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности NXST в 4.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALLY
Ally Financial Inc.
3.31%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%0.00%0.00%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.18%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%0.86%

Просадки

Сравнение просадок ALLY и NXST

Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.38%
-18.13%
ALLY
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности ALLY и NXST

Текущая волатильность для Ally Financial Inc. (ALLY) составляет 10.13%, в то время как у Nexstar Media Group, Inc. (NXST) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что ALLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.13%
15.68%
ALLY
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLY и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию