PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALLY с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ALLYNXST
Дох-ть с нач. г.2.41%9.50%
Дох-ть за 1 год36.00%23.17%
Дох-ть за 3 года-9.30%5.15%
Дох-ть за 5 лет4.05%13.82%
Дох-ть за 10 лет6.56%17.87%
Коэф-т Шарпа0.980.71
Дневная вол-ть37.64%33.65%
Макс. просадка-66.24%-96.66%
Текущая просадка-30.49%-16.69%

Фундаментальные показатели


ALLYNXST
Рыночная капитализация$10.65B$5.37B
EPS$2.32$12.74
Цена/прибыль15.0713.06
PEG коэффициент0.440.57
Общая выручка (12 мес.)$12.15B$4.99B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.72B$2.20B
EBITDA (12 мес.)$742.00M$1.74B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ALLY и NXST составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALLY и NXST

С начала года, ALLY показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 6.56% против 17.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-10.39%
-0.18%
ALLY
NXST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALLY c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALLY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALLY, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALLY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALLY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALLY, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.004.94
NXST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXST, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NXST, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NXST, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NXST, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NXST, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.18

Сравнение коэффициента Шарпа ALLY и NXST

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа NXST равного 0.71. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALLY и NXST.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptember
0.98
0.71
ALLY
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLY и NXST

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности NXST в 3.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALLY
Ally Financial Inc.
3.43%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%0.00%0.00%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
3.86%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%0.86%

Просадки

Сравнение просадок ALLY и NXST

Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-30.49%
-16.69%
ALLY
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности ALLY и NXST

Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptember
20.60%
7.33%
ALLY
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLY и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию