PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALLY с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALLY и NXST составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ALLY и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ally Financial Inc. (ALLY) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.11%
3.07%
ALLY
NXST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLY:

0.18

NXST:

0.19

Коэф-т Сортино

ALLY:

0.47

NXST:

0.48

Коэф-т Омега

ALLY:

1.07

NXST:

1.06

Коэф-т Кальмара

ALLY:

0.16

NXST:

0.24

Коэф-т Мартина

ALLY:

0.54

NXST:

0.72

Индекс Язвы

ALLY:

11.41%

NXST:

8.46%

Дневная вол-ть

ALLY:

34.38%

NXST:

32.71%

Макс. просадка

ALLY:

-66.24%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

ALLY:

-30.11%

NXST:

-19.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLY:

$11.15B

NXST:

$5.01B

EPS

ALLY:

$2.50

NXST:

$17.23

Цена/прибыль

ALLY:

14.64

NXST:

9.37

PEG коэффициент

ALLY:

0.59

NXST:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

ALLY:

$12.77B

NXST:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLY:

$9.38B

NXST:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

ALLY:

$1.96B

NXST:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, ALLY показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 6.28% против 14.34% соответственно.


ALLY

С начала года

2.97%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

-11.11%

1 год

4.92%

5 лет

5.84%

10 лет

6.28%

NXST

С начала года

5.38%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

3.07%

1 год

3.65%

5 лет

9.22%

10 лет

14.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALLY c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALLY, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.180.19
Коэффициент Сортино ALLY, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.470.48
Коэффициент Омега ALLY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.06
Коэффициент Кальмара ALLY, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.160.24
Коэффициент Мартина ALLY, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.540.72
ALLY
NXST

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXST равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLY и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18
0.19
ALLY
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLY и NXST

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности NXST в 4.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALLY
Ally Financial Inc.
3.44%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%0.00%0.00%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.27%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%0.86%

Просадки

Сравнение просадок ALLY и NXST

Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.11%
-19.83%
ALLY
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности ALLY и NXST

Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.53%
5.79%
ALLY
NXST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLY и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab