PortfoliosLab logo

Сравнение ALLY с NXST

Последнее обновление 2 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ally Financial Inc. (ALLY) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLY или NXST.

Основные характеристики


ALLYNXST
Дох-ть с нач. г.13.29%-11.67%
Дох-ть за 1 год-33.25%-10.95%
Дох-ть за 5 лет3.70%20.55%
Дох-ть за 10 лет2.38%20.71%
Коэф-т Шарпа-0.72-0.33
Дневная вол-ть50.01%32.83%
Макс. просадка-66.24%-96.66%

Фундаментальные показатели


ALLYNXST
Рыночная капитализация$8.22B$5.46B
Прибыль на акцию$4.14$21.14
Цена/прибыль6.607.20
PEG коэффициент0.301.52
Выручка (12 мес.)$7.64B$5.26B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.94B$3.23B

Корреляция

0.44
-1.001.00

Корреляция между ALLY и NXST составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности ALLY и NXST

С начала года, ALLY показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью -11.67%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 2.38% против 20.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
6.05%
-15.65%
ALLY
NXST

Сравнение акций, фондов или ETF


Ally Financial Inc.

Nexstar Media Group, Inc.

Сравнение дивидендов ALLY и NXST

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности NXST в 4.14%


TTM2022202120202019201820172016201520142013
ALLY
Ally Financial Inc.
6.64%5.01%1.95%2.29%2.47%2.81%1.59%0.99%0.00%0.00%0.00%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.14%2.09%1.92%2.17%1.67%2.11%1.73%1.74%1.52%1.38%1.04%

Сравнение ALLY c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALLY
Ally Financial Inc.
-0.72
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
-0.33

Сравнение коэффициента Шарпа ALLY и NXST

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа NXST равного -0.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALLY и NXST.


-1.00-0.500.000.501.002023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.72
-0.33
ALLY
NXST

Сравнение просадок ALLY и NXST

Максимальная просадка ALLY за указанный период составила -58.14%, что меньше максимальной просадки NXST равной -27.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALLY и NXST


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-48.47%
-27.33%
ALLY
NXST

Сравнение волатильности ALLY и NXST

Ally Financial Inc. (ALLY) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST) имеют волатильность 9.90% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
9.90%
9.86%
ALLY
NXST