Сравнение ALLY с NXST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ally Financial Inc. (ALLY) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLY или NXST.
Основные характеристики
| ALLY | NXST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.29% | -11.67% |
| Дох-ть за 1 год | -33.25% | -10.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.70% | 20.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.38% | 20.71% |
| Коэф-т Шарпа | -0.72 | -0.33 |
| Дневная вол-ть | 50.01% | 32.83% |
| Макс. просадка | -66.24% | -96.66% |
Фундаментальные показатели
| ALLY | NXST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.22B | $5.46B |
| Прибыль на акцию | $4.14 | $21.14 |
| Цена/прибыль | 6.60 | 7.20 |
| PEG коэффициент | 0.30 | 1.52 |
| Выручка (12 мес.) | $7.64B | $5.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.94B | $3.23B |
Корреляция
Корреляция между ALLY и NXST составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ALLY и NXST
С начала года, ALLY показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью -11.67%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 2.38% против 20.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ALLY и NXST
Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности NXST в 4.14%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | 6.64% | 5.01% | 1.95% | 2.29% | 2.47% | 2.81% | 1.59% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXST Nexstar Media Group, Inc. | 4.14% | 2.09% | 1.92% | 2.17% | 1.67% | 2.11% | 1.73% | 1.74% | 1.52% | 1.38% | 1.04% |
Сравнение ALLY c NXST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ALLY Ally Financial Inc. | -0.72 | ||||
NXST Nexstar Media Group, Inc. | -0.33 |
Сравнение просадок ALLY и NXST
Максимальная просадка ALLY за указанный период составила -58.14%, что меньше максимальной просадки NXST равной -27.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALLY и NXST
Сравнение волатильности ALLY и NXST
Ally Financial Inc. (ALLY) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST) имеют волатильность 9.90% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.