Сравнение ALLW с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
ALLW и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ALLW и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALLW и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.95% | 15.04% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.02%.
ALLW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALLW и STIP
ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Доходность на риск
ALLW vs. STIP — Ранг доходности на риск
ALLW
STIP
Сравнение ALLW c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLW | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.19 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 3.34 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.30 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 14.63 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLW | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.19 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.05 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между ALLW и STIP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и STIP
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности STIP в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.45% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок ALLW и STIP
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALLW | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -5.50% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -0.95% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -0.24% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -1.00% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 0.28% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и STIP
SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALLW | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 0.59% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 0.97% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 1.83% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 2.76% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 2.45% | +10.38% |