PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. ALLW is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, ALLW returned 22.39% vs 28.76% for SCHD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

ALLW

1 день
0.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
22.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и SCHD

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.24%15.04%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%1.55%

Correlation

The correlation between ALLW and SCHD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов ALLW и SCHD

Секторы
ALLW
SCHD

Технологии

26.3%
16.4%

Финансовые услуги

15.8%
9.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

9.7%
6.3%

Промышленность

9.2%
7.5%

Здравоохранение

8.2%
18.8%

Потребительский защитный сектор

5.9%
19.2%

Энергетика

4.9%
16.2%

Сырьевые материалы

4.6%
1.2%

Коммунальные услуги

2.8%
0.0%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

ALLW
26.3%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

ALLW
15.8%
SCHD
9.3%

Потребительский циклический сектор

ALLW
11.0%
SCHD
6.3%

Коммуникационные услуги

ALLW
9.7%
SCHD
6.3%

Промышленность

ALLW
9.2%
SCHD
7.5%

Здравоохранение

ALLW
8.2%
SCHD
18.8%

Потребительский защитный сектор

ALLW
5.9%
SCHD
19.2%

Энергетика

ALLW
4.9%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

ALLW
4.6%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

ALLW
2.8%
SCHD
0.0%

Недвижимость

ALLW
1.8%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ALLW vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.64

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
4.08

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

6.26

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

15.38

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.64

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.86

+0.75

Просадки

Сравнение просадок ALLW и SCHD

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-33.37%

+24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-4.61%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.73%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-3.32%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.87%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и SCHD

SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.69%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

7.65%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

10.95%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

14.38%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

16.71%

-4.19%

Сравнение комиссий ALLW и SCHD

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и SCHD

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and SCHD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.39%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 28.76% vs 22.39% for ALLW. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 28.76% return vs 22.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 3.24% for SCHD.

ALLW is categorized as Tactical Allocation, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор