Сравнение ALLW с DBMF
ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iMGP. Both are actively managed. Over the past year, ALLW returned 17.95% vs 26.64% for DBMF. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.40%.
ALLW
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 7.82%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.72%
DBMF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.09M | $12.84M | $16.78M | |
| $81.11M | $58.13M | $54.53M |
Сравнение доходности по годам ALLW и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 7.82% | 15.44% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.40% | 16.98% |
Correlation
The correlation between ALLW and DBMF is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. DBMF — Ранг доходности на риск
ALLW
DBMF
Сравнение ALLW c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLW | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 4.39 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 14.73 | -6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLW и DBMF
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -20.39% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -6.10% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -2.51% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -6.47% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.81% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и DBMF
State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.19% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 9.06% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 12.68% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 12.44% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 12.35% | +0.08% |
Сравнение комиссий ALLW и DBMF
И ALLW, и DBMF имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и DBMF
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности DBMF в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.33% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.15% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW and DBMF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLW has higher volatility (2.66%) compared to DBMF (2.19%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs DBMF's -20.39%.
On 1-year performance, DBMF leads with 26.64% vs 17.95% for ALLW. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBMF has performed better with a 26.64% return vs 17.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALLW and DBMF have the same expense ratio: 0.85% per year.
DBMF has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.33% for ALLW.
ALLW is categorized as Tactical Allocation, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: State Street and iMGP.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор