Сравнение ALLW с DBMF

С начала года, ALLW показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И ALLW, и DBMF имеют комиссию равную 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ALLW и DBMF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и DBMF.

SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.