PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past year, ALLW returned 23.78% vs 31.40% for DBMF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и DBMF

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.20%15.04%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%17.58%

Correlation

The correlation between ALLW and DBMF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.52

The correlation between ALLW and DBMF has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALLW и DBMF

Секторы
ALLW
DBMF

Технологии

26.3%
29.8%

Финансовые услуги

15.8%
12.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.0%

Коммуникационные услуги

9.7%
8.6%

Промышленность

9.2%
8.4%

Здравоохранение

8.2%
12.7%

Потребительский защитный сектор

5.9%
6.1%

Энергетика

4.9%
3.9%

Сырьевые материалы

4.6%
2.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Недвижимость

1.8%
2.5%

Технологии

ALLW
26.3%
DBMF
29.8%

Финансовые услуги

ALLW
15.8%
DBMF
12.5%

Потребительский циклический сектор

ALLW
11.0%
DBMF
11.0%

Коммуникационные услуги

ALLW
9.7%
DBMF
8.6%

Промышленность

ALLW
9.2%
DBMF
8.4%

Здравоохранение

ALLW
8.2%
DBMF
12.7%

Потребительский защитный сектор

ALLW
5.9%
DBMF
6.1%

Энергетика

ALLW
4.9%
DBMF
3.9%

Сырьевые материалы

ALLW
4.6%
DBMF
2.2%

Коммунальные услуги

ALLW
2.8%
DBMF
2.3%

Недвижимость

ALLW
1.8%
DBMF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

ALLW vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.59

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.39

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.55

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

5.17

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

19.07

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.77

+0.84

Просадки

Сравнение просадок ALLW и DBMF

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-20.39%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.10%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-6.59%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.65%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и DBMF

SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что ALLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.12%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

9.76%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

12.17%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.54%

12.52%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

12.41%

+0.13%

Сравнение комиссий ALLW и DBMF

И ALLW, и DBMF имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и DBMF

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности DBMF в 5.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and DBMF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.43%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs DBMF's -20.39%.

On 1-year performance, DBMF leads with 31.40% vs 23.78% for ALLW. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBMF has performed better with a 31.40% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALLW and DBMF have the same expense ratio: 0.85% per year.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 4.28% for ALLW.

ALLW is categorized as Tactical Allocation, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: State Street and iM Global Partners.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор