PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALLO с MSFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALLO (Allogene Therapeutics, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ALLO operates in Biotechnology (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ALLO returned -38.82%/yr vs 12.20%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALLO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLO показывает доходность 48.91%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%.

ALLO

1 день
2.00%
1 месяц
-5.99%
С начала года
48.91%
6 месяцев
41.67%
1 год
58.14%
3 года*
-28.45%
5 лет*
-38.82%
10 лет*
—

MSFT

1 день
0.17%
1 месяц
4.28%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-10.58%
1 год
-6.98%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.20%
10 лет*
24.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLO и MSFT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ALLO
Allogene Therapeutics, Inc.		48.91%-35.68%-33.64%-48.97%-57.84%-40.89%-2.85%-3.53%7.72%
MSFT
Microsoft Corporation		-11.10%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%-3.68%

Correlation

The correlation between ALLO and MSFT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.25

The correlation between ALLO and MSFT shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLO:

$490.19M

MSFT:

$3.19T

EPS

ALLO:

-$0.77

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/B

ALLO:

1.76

MSFT:

7.69

Общая выручка (12 мес.)

ALLO:

$0.00

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLO:

-$34.22M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

ALLO:

-$170.97M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allogene Therapeutics, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с ALLO:
ALLO с CRBUALLO с NUVBALLO с XBIALLO с ABBVALLO с VODALLO с ARQT
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

ALLO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLO
Ранг доходности на риск ALLO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.28

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
-0.22

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.97

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.21

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

-0.44

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLO на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLOMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.28

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.46

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.75

-1.10

Просадки

Сравнение просадок ALLO и MSFT

Максимальная просадка ALLO за все время составила -98.24%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLO и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.24%

-69.38%

-28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.24%

-33.91%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.01%

-33.91%

-50.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.55%

-37.15%

-59.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.23%

-20.53%

-75.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.85%

-21.78%

-44.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.85%

16.00%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLO и MSFT

Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) имеет более высокую волатильность в 17.96% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что ALLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.96%

9.93%

+8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.78%

22.32%

+48.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.76%

25.12%

+61.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.50%

26.61%

+58.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.97%

27.03%

+50.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLO и MSFT

ALLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLO
Allogene Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allogene Therapeutics, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202220232024202520260
82.89B
(ALLO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ALLO and MSFT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLO has higher volatility (17.96%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, ALLO dropped -98.24% vs MSFT's -69.38%.

ALLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор