Сравнение ALLO с CRBU
ALLO (Allogene Therapeutics, Inc.) and CRBU (Caribou Biosciences, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, ALLO returned -28.45%/yr vs -24.35%/yr for CRBU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALLO и CRBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLO показывает доходность 48.91%, что значительно выше, чем у CRBU с доходностью 29.87%.
ALLO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 48.91%
- 6 месяцев
- 41.67%
- 1 год
- 58.14%
- 3 года*
- -28.45%
- 5 лет*
- -38.82%
- 10 лет*
- —
CRBU
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- 29.87%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 82.74%
- 3 года*
- -24.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLO и CRBU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. | 48.91% | -35.68% | -33.64% | -48.97% | -57.84% | -32.34% |
CRBU Caribou Biosciences, Inc. | 29.87% | 0.00% | -72.25% | -8.76% | -58.38% | -7.54% |
Correlation
The correlation between ALLO and CRBU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between ALLO and CRBU has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALLO:
$490.19M
CRBU:
$197.95M
ALLO:
-$0.77
CRBU:
-$1.41
ALLO:
1.76
CRBU:
1.94
ALLO:
$0.00
CRBU:
$8.81M
ALLO:
-$34.22M
CRBU:
$7.49M
ALLO:
-$170.97M
CRBU:
-$115.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLO vs. CRBU — Ранг доходности на риск
ALLO
CRBU
Сравнение ALLO c CRBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) и Caribou Biosciences, Inc. (CRBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLO | CRBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.63 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 2.87 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLO | CRBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.00 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.40 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ALLO и CRBU
Максимальная просадка ALLO за все время составила -98.24%, примерно равная максимальной просадке CRBU в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLO и CRBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLO | CRBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.24% | -97.58% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.24% | -51.06% | +12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.01% | -91.12% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -93.18% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.85% | -79.28% | +13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.85% | 28.89% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLO и CRBU
Текущая волатильность для Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) составляет 17.96%, в то время как у Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) волатильность равна 21.68%. Это указывает на то, что ALLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLO | CRBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.96% | 21.68% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.78% | 49.33% | +21.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.76% | 83.40% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.50% | 86.82% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.97% | 86.82% | -8.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLO и CRBU
Ни ALLO, ни CRBU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLO и CRBU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allogene Therapeutics, Inc. и Caribou Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALLO and CRBU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRBU has higher volatility (21.68%) compared to ALLO (17.96%). In terms of maximum drawdown, ALLO dropped -98.24% vs CRBU's -97.58%.
CRBU currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLO и CRBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор