Сравнение ALLO с CRBU
ALLO (Allogene Therapeutics, Inc.) and CRBU (Caribou Biosciences, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, ALLO returned -30.45%/yr vs -37.96%/yr for CRBU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALLO и CRBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLO показывает доходность 30.66%, что значительно выше, чем у CRBU с доходностью 3.77%.
ALLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.67%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 30.66%
- 1 год
- 44.35%
- 3 года*
- -30.45%
- 5 лет*
- -39.79%
- 10 лет*
- —
CRBU
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 13.01%
- С начала года
- 3.77%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- -37.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLO и CRBU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. | 30.66% | -35.68% | -33.64% | -48.97% | -57.84% | -32.91% |
CRBU Caribou Biosciences, Inc. | 3.77% | 0.00% | -72.25% | -8.76% | -58.38% | -14.50% |
Correlation
The correlation between ALLO and CRBU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between ALLO and CRBU has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALLO:
$436.53M
CRBU:
$163.65M
ALLO:
-$0.76
CRBU:
-$1.41
ALLO:
1.54
CRBU:
1.55
ALLO:
$0.00
CRBU:
$8.81M
ALLO:
-$34.22M
CRBU:
$7.49M
ALLO:
-$170.97M
CRBU:
-$115.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLO vs. CRBU — Ранг доходности на риск
ALLO
CRBU
Сравнение ALLO c CRBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) и Caribou Biosciences, Inc. (CRBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLO | CRBU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.19 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -0.31 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLO и CRBU
Максимальная просадка ALLO за все время составила -98.24%, примерно равная максимальной просадке CRBU в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLO и CRBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLO | CRBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.24% | -97.58% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.83% | -51.06% | +9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.08% | -91.12% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.69% | -94.55% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | -79.59% | +13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.44% | 31.65% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLO и CRBU
Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) и Caribou Biosciences, Inc. (CRBU) имеют волатильность 15.27% и 15.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLO | CRBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.27% | 15.29% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.07% | 50.46% | +17.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.76% | 77.91% | +8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.65% | 86.28% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.80% | 86.28% | -8.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLO и CRBU
Ни ALLO, ни CRBU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLO и CRBU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allogene Therapeutics, Inc. и Caribou Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALLO and CRBU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRBU has higher volatility (15.29%) compared to ALLO (15.27%). In terms of maximum drawdown, ALLO dropped -98.24% vs CRBU's -97.58%.
ALLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLO и CRBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор