PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLO с ARQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALLO с ARQT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ALLO (Allogene Therapeutics, Inc.) and ARQT (Arcutis Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ALLO returned -38.95%/yr vs -0.01%/yr for ARQT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALLO и ARQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLO показывает доходность 49.64%, что значительно выше, чем у ARQT с доходностью -5.75%.

ALLO

1 день
-0.97%
1 месяц
2.50%
С начала года
49.64%
6 месяцев
46.43%
1 год
64.00%
3 года*
-24.43%
5 лет*
-38.95%
10 лет*
—

ARQT

1 день
4.19%
1 месяц
31.21%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-7.06%
1 год
91.00%
3 года*
46.08%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLO и ARQT

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALLO
Allogene Therapeutics, Inc.		49.64%-35.68%-33.64%-48.97%-57.84%-40.89%14.10%
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.		-5.75%108.47%331.27%-78.18%-28.64%-26.27%22.04%

Correlation

The correlation between ALLO and ARQT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2020 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLO:

$492.60M

ARQT:

$3.54B

EPS

ALLO:

-$0.77

ARQT:

-$0.02

Коэффициент P/B

ALLO:

1.77

ARQT:

18.67

Общая выручка (12 мес.)

ALLO:

$0.00

ARQT:

$415.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLO:

-$34.22M

ARQT:

$377.98M

EBITDA (12 мес.)

ALLO:

-$170.97M

ARQT:

$12.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allogene Therapeutics, Inc.

Arcutis Biotherapeutics, Inc.

Часто сравнивают с ALLO:
ALLO с CRBUALLO с NUVBALLO с ABBVALLO с XBIALLO с VODALLO с MSFT
Часто сравнивают с ARQT:
ARQT с AGIOARQT с ADMAARQT с SMMTARQT с DELLARQT с PANWARQT с CAMTARQT с S

Доходность на риск

ALLO vs. ARQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLO
Ранг доходности на риск ALLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ARQT
Ранг доходности на риск ARQT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARQT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLO c ARQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLOARQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.58

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.37

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.44

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

5.54

-2.74

ALLO vs. ARQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLO на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ARQT равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLO и ARQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALLO и ARQT

Максимальная просадка ALLO за все время составила -98.24%, примерно равная максимальной просадке ARQT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLO и ARQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLOARQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.24%

-95.02%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.83%

-37.50%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.01%

-83.24%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.55%

-93.28%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.21%

-25.99%

-70.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.02%

-49.98%

-16.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.91%

16.48%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLO и ARQT

Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что ALLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLOARQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.93%

11.44%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.53%

38.03%

+31.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.35%

57.99%

+28.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.62%

71.92%

+13.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.97%

76.80%

+1.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLO и ARQT

Ни ALLO, ни ARQT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLO и ARQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allogene Therapeutics, Inc. и Arcutis Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M202220232024202520260
105.40M
(ALLO) Общая выручка
(ARQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ALLO and ARQT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLO has higher volatility (16.93%) compared to ARQT (11.44%). In terms of maximum drawdown, ALLO dropped -98.24% vs ARQT's -95.02%.

ARQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLO и ARQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор