Сравнение ALLO с NUVB
ALLO (Allogene Therapeutics, Inc.) and NUVB (Nuvation Bio Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ALLO returned -38.82%/yr vs -15.85%/yr for NUVB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLO и NUVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLO показывает доходность 48.91%, что значительно выше, чем у NUVB с доходностью -42.30%.
ALLO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 48.91%
- 6 месяцев
- 41.67%
- 1 год
- 58.14%
- 3 года*
- -28.45%
- 5 лет*
- -38.82%
- 10 лет*
- —
NUVB
- 1 день
- 9.53%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -42.30%
- 6 месяцев
- -37.79%
- 1 год
- 111.02%
- 3 года*
- 45.17%
- 5 лет*
- -15.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLO и NUVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. | 48.91% | -35.68% | -33.64% | -48.97% | -57.84% | -40.89% | -27.24% |
NUVB Nuvation Bio Inc. | -42.30% | 236.84% | 76.16% | -21.35% | -77.41% | -27.35% | 17.00% |
Correlation
The correlation between ALLO and NUVB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2020 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ALLO:
$490.19M
NUVB:
$1.95B
ALLO:
-$0.77
NUVB:
-$0.42
ALLO:
1.76
NUVB:
6.11
ALLO:
$0.00
NUVB:
$143.05M
ALLO:
-$34.22M
NUVB:
$131.08M
ALLO:
-$170.97M
NUVB:
-$139.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLO vs. NUVB — Ранг доходности на риск
ALLO
NUVB
Сравнение ALLO c NUVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) и Nuvation Bio Inc. (NUVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLO | NUVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.94 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 3.54 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLO | NUVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.22 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.21 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.15 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ALLO и NUVB
Максимальная просадка ALLO за все время составила -98.24%, что больше максимальной просадки NUVB в -93.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLO и NUVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLO | NUVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.24% | -93.39% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.24% | -57.55% | +19.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.01% | -58.19% | -25.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.55% | -92.88% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -64.52% | -31.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.85% | -65.50% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.85% | 31.46% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLO и NUVB
Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) и Nuvation Bio Inc. (NUVB) имеют волатильность 17.96% и 18.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLO | NUVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.96% | 18.34% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.78% | 53.53% | +17.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.76% | 91.74% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.50% | 75.58% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.97% | 73.11% | +4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLO и NUVB
Ни ALLO, ни NUVB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLO и NUVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allogene Therapeutics, Inc. и Nuvation Bio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALLO and NUVB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUVB has higher volatility (18.34%) compared to ALLO (17.96%). In terms of maximum drawdown, ALLO dropped -98.24% vs NUVB's -93.39%.
NUVB currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLO и NUVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор