Сравнение ALLO с VOD
ALLO (Allogene Therapeutics, Inc.) and VOD (Vodafone Group Plc) are both stocks. ALLO operates in Biotechnology (Healthcare), while VOD operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, ALLO returned -39.79%/yr vs 6.42%/yr for VOD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLO и VOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLO показывает доходность 30.66%, что значительно выше, чем у VOD с доходностью 20.45%.
ALLO
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -5.79%
- 6 месяцев
- 11.18%
- С начала года
- 30.66%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- -30.32%
- 5 лет*
- -39.79%
- 10 лет*
- —
VOD
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 4.90%
- 6 месяцев
- 18.30%
- С начала года
- 20.45%
- 1 год
- 47.65%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам ALLO и VOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. | 30.66% | -35.68% | -33.64% | -48.97% | -57.84% | -40.89% | -2.85% | -3.53% | 22.41% |
VOD Vodafone Group Plc | 20.45% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -1.30% |
Correlation
The correlation between ALLO and VOD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
ALLO:
$436.53M
VOD:
$35.97B
ALLO:
-$0.76
VOD:
-€1.92
ALLO:
1.54
VOD:
0.62
ALLO:
$0.00
VOD:
€78.20B
ALLO:
-$34.22M
VOD:
€25.34B
ALLO:
-$170.97M
VOD:
€25.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLO vs. VOD — Ранг доходности на риск
ALLO
VOD
Сравнение ALLO c VOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLO | VOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.55 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 8.31 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLO и VOD
Максимальная просадка ALLO за все время составила -98.24%, что больше максимальной просадки VOD в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLO и VOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLO | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.24% | -79.32% | -18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.83% | -18.79% | -23.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.08% | -20.03% | -63.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.55% | -49.24% | -47.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.69% | -15.70% | -80.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.26% | -32.68% | -33.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.30% | 5.75% | +18.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLO и VOD
Allogene Therapeutics, Inc. (ALLO) и Vodafone Group Plc (VOD) имеют волатильность 15.37% и 15.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLO | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 15.14% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.16% | 24.25% | +43.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.76% | 29.66% | +57.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.68% | 27.77% | +57.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.82% | 28.04% | +49.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLO и VOD
ALLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.41% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLO и VOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allogene Therapeutics, Inc. и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALLO and VOD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLO has higher volatility (15.37%) compared to VOD (15.14%). In terms of maximum drawdown, ALLO dropped -98.24% vs VOD's -79.32%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLO и VOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор