Сравнение ALLE с MO
ALLE (Allegion plc) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 8.36% против 7.93% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам ALLE и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between ALLE and MO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.26 |
The correlation between ALLE and MO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.60B
MO:
$120.36B
ALLE:
$7.33
MO:
$4.79
ALLE:
18.29
MO:
15.00
ALLE:
2.04
MO:
0.32
ALLE:
2.79
MO:
5.54
ALLE:
$4.16B
MO:
$21.82B
ALLE:
$1.87B
MO:
$14.80B
ALLE:
$965.50M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. MO — Ранг доходности на риск
ALLE
MO
Сравнение ALLE c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.75 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 4.39 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и MO
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -65.43% | +22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -16.40% | -13.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -16.40% | -13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -25.83% | -13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -53.69% | +10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -3.50% | -21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -11.92% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 6.50% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и MO
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 6.71% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 17.60% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 22.59% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 20.68% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 22.97% | +3.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и MO
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и MO
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and MO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (7.88%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор