Сравнение ALLE с INCY
ALLE (Allegion plc) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while INCY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ALLE returned 8.36%/yr vs 3.13%/yr for INCY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и INCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у INCY с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 8.36% против 3.13% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
INCY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам ALLE и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
INCY Incyte Corporation | 9.88% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
Correlation
The correlation between ALLE and INCY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.60B
INCY:
$22.45B
ALLE:
$7.33
INCY:
$7.06
ALLE:
18.29
INCY:
15.38
ALLE:
2.04
INCY:
0.02
ALLE:
2.79
INCY:
4.11
ALLE:
5.52
INCY:
3.99
ALLE:
$4.16B
INCY:
$5.36B
ALLE:
$1.87B
INCY:
$3.76B
ALLE:
$965.50M
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. INCY — Ранг доходности на риск
ALLE
INCY
Сравнение ALLE c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.11 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 6.94 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и INCY
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки INCY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -98.54% | +55.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -18.33% | -11.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -33.83% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -41.06% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -66.47% | +23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.19% | -28.91% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -59.88% | +48.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 8.21% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и INCY
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 7.88%, в то время как у Incyte Corporation (INCY) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 9.64% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 22.73% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 33.10% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 29.32% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 34.29% | -7.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и INCY
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как INCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и INCY
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and INCY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCY has higher volatility (9.64%) compared to ALLE (7.88%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs INCY's -98.54%.
INCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор