Сравнение ALL с PGY
ALL (The Allstate Corporation) and PGY (Pagaya Technologies Ltd.) are both stocks. ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PGY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ALL returned 27.76%/yr vs 1.47%/yr for PGY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALL и PGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALL показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у PGY с доходностью -26.22%.
ALL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 15.27%
PGY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -26.22%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALL и PGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 7.58% | 10.09% | 40.61% | 6.37% | 12.57% |
PGY Pagaya Technologies Ltd. | -26.22% | 124.97% | -43.90% | 11.29% | -82.29% |
Correlation
The correlation between ALL and PGY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between ALL and PGY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALL:
$58.20B
PGY:
$1.49B
ALL:
$45.76
PGY:
$1.06
ALL:
4.84
PGY:
14.50
ALL:
0.88
PGY:
1.10
ALL:
1.97
PGY:
2.82
ALL:
$67.14B
PGY:
$1.30B
ALL:
$19.06B
PGY:
$396.55M
ALL:
$13.09B
PGY:
$180.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALL vs. PGY — Ранг доходности на риск
ALL
PGY
Сравнение ALL c PGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Pagaya Technologies Ltd. (PGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALL | PGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.22 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | -0.33 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALL и PGY
Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки PGY в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и PGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALL | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.03% | -98.09% | +21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -75.71% | +64.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.11% | -75.71% | +61.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -95.71% | +94.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -92.10% | +75.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 49.48% | -45.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALL и PGY
Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 8.80%, в то время как у Pagaya Technologies Ltd. (PGY) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALL | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 23.48% | -14.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 56.92% | -39.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 80.20% | -56.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 144.65% | -119.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 144.65% | -119.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALL и PGY
Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как PGY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL The Allstate Corporation | 1.88% | 1.92% | 1.91% | 2.54% | 2.51% | 2.75% | 1.96% | 1.78% | 2.23% | 1.41% | 1.78% | 1.93% |
PGY Pagaya Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALL и PGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Pagaya Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALL и PGY
ALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 317.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 80.01M при выручке в 317.94M, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
ALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
PGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 24.69M при выручке в 317.94M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALL and PGY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGY has higher volatility (23.48%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs PGY's -98.09%.
ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALL и PGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор