PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с OMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с OMF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and OMF (OneMain Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ALL in Insurance - Property & Casualty, OMF in Credit Services. Over the past 10 years, ALL returned 15.27%/yr vs 17.73%/yr for OMF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и OMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у OMF с доходностью -12.84%. За последние 10 лет акции ALL уступали акциям OMF по среднегодовой доходности: 15.27% против 17.73% соответственно.

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
2.50%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
13.66%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%

OMF

1 день
-0.02%
1 месяц
5.96%
С начала года
-12.84%
6 месяцев
-14.45%
1 год
17.69%
3 года*
18.04%
5 лет*
8.86%
10 лет*
17.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и OMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		-12.84%39.77%15.14%63.03%-27.20%23.56%34.53%88.37%-6.54%17.39%

Correlation

The correlation between ALL and OMF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2015 г.

0.34

Over the past year, the correlation between ALL and OMF has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$58.20B

OMF:

$6.65B

EPS

ALL:

$45.76

OMF:

$6.71

Коэффициент P/E

ALL:

4.84

OMF:

8.45

Коэффициент P/S

ALL:

0.88

OMF:

1.36

Коэффициент P/B

ALL:

1.97

OMF:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

OMF:

$4.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

OMF:

$2.20B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

OMF:

$943.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

OneMain Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с OMF:
OMF с MLIOMF с MAINOMF с RDNOMF с SCHDOMF с GNKOMF с SPYOMF с FCFS

Доходность на риск

ALL vs. OMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
OMF
Ранг доходности на риск OMF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c OMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и OneMain Holdings, Inc. (OMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLOMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.51

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
0.89

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

0.50

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

1.12

+1.78

ALL vs. OMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMF равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и OMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и OMF

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки OMF в -68.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и OMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLOMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-68.66%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-29.68%

+18.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-29.94%

+15.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-47.93%

+20.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-68.66%

+27.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-17.50%

+16.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-24.29%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

13.25%

-8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и OMF

The Allstate Corporation (ALL) и OneMain Holdings, Inc. (OMF) имеют волатильность 8.80% и 8.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLOMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

8.84%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

21.61%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

29.07%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

35.65%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

46.05%

-21.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и OMF

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности OMF в 7.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
OMF
OneMain Holdings, Inc.		7.39%6.17%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и OMF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и OneMain Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
16.94B
197.00M
(ALL) Общая выручка
(OMF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ALL and OMF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMF has higher volatility (8.84%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs OMF's -68.66%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и OMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор