PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с MO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с MO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ALL returned 15.27%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции ALL превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 15.27% против 7.93% соответственно.

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
3.37%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.86%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%

MO

1 день
0.74%
1 месяц
0.56%
С начала года
26.86%
6 месяцев
26.78%
1 год
28.51%
3 года*
25.73%
5 лет*
16.36%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%
MO
Altria Group, Inc.		26.86%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%

Correlation

The correlation between ALL and MO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1993 г.

0.28

The correlation between ALL and MO shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALL:

$58.20B

MO:

$120.36B

EPS

ALL:

$45.76

MO:

$4.79

Коэффициент P/E

ALL:

4.84

MO:

15.00

Коэффициент PEG

ALL:

0.13

MO:

0.32

Коэффициент P/S

ALL:

0.88

MO:

5.54

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

MO:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

MO:

$14.80B

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

MO:

$11.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

ALL vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.27

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
1.77

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.75

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

4.39

-1.50

ALL vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и MO

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и MO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-65.43%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-16.40%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-16.40%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-25.83%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-53.69%

+12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-3.50%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-11.92%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

6.50%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и MO

The Allstate Corporation (ALL) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что ALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

6.71%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

17.60%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

22.59%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

20.68%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

22.97%

+1.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и MO

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности MO в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
MO
Altria Group, Inc.		5.84%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20222023202420252026
16.94B
5.43B
(ALL) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALL и MO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Allstate Corporation и Altria Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
64.6%
Активы портфеля
ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.

Часто задаваемые вопросы

ALL and MO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALL has higher volatility (8.80%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs MO's -65.43%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и MO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор