PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с IREN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALL с IREN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) and IREN (IREN Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ALL in Insurance - Property & Casualty, IREN in Capital Markets. Over the past 3 years, ALL returned 27.76%/yr vs 155.58%/yr for IREN. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALL и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и IREN Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 58.25%.

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
2.50%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
13.66%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%

IREN

1 день
5.40%
1 месяц
12.90%
С начала года
58.25%
6 месяцев
48.94%
1 год
508.04%
3 года*
155.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и IREN

2026 (YTD)20252024202320222021
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%2.72%
IREN
IREN Limited		58.25%284.62%37.34%472.00%-92.27%-42.25%

Correlation

The correlation between ALL and IREN is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.02

The correlation between ALL and IREN shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ALL:

$45.76

IREN:

$0.45

Коэффициент P/E

ALL:

4.84

IREN:

131.80

Коэффициент P/S

ALL:

0.88

IREN:

13.39

Общая выручка (12 мес.)

ALL:

$67.14B

IREN:

$757.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALL:

$19.06B

IREN:

$433.88M

EBITDA (12 мес.)

ALL:

$13.09B

IREN:

-$173.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

IREN Limited

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с IREN:
IREN с BTC-USDIREN с CLSKIREN с WULFIREN с MARAIREN с RIOTIREN с HIVEIREN с HUT

Доходность на риск

ALL vs. IREN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IREN
Ранг доходности на риск IREN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IREN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLIRENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
4.76

-4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
3.66

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

8.39

-7.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

15.97

-13.07

ALL vs. IREN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа IREN равного 4.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и IREN

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и IREN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLIRENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-96.21%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-58.62%

+47.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-65.56%

+51.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-21.78%

+20.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-65.42%

+48.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

30.74%

-26.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и IREN

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 8.80%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLIRENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

34.10%

-25.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

75.79%

-58.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

103.25%

-79.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

118.61%

-93.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

118.61%

-93.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и IREN

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
IREN
IREN Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALL и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Allstate Corporation и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
16.94B
208.24M
(ALL) Общая выручка
(IREN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ALL and IREN have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IREN has higher volatility (34.10%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs IREN's -96.21%.

IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и IREN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор