PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALL с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALL с IBIT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALL (The Allstate Corporation) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, ALL returned 13.66% vs -39.67% for IBIT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ALL и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Allstate Corporation (ALL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALL показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
2.50%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
13.66%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-19.59%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALL и IBIT

2026 (YTD)20252024
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%30.94%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between ALL and IBIT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.01

The correlation between ALL and IBIT shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Allstate Corporation

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

ALL vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALL c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Allstate Corporation (ALL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.92

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-1.30

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.85

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.78

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

-1.37

+4.27

ALL vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALL на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALL и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALL и IBIT

Максимальная просадка ALL за все время составила -77.03%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALL и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.03%

-52.11%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-52.11%

+40.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-49.45%

+48.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-16.53%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

29.64%

-25.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ALL и IBIT

Текущая волатильность для The Allstate Corporation (ALL) составляет 8.80%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что ALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

12.07%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

34.45%

-17.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

44.10%

-20.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

50.26%

-24.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

50.26%

-25.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALL и IBIT

Дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALL and IBIT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, ALL dropped -77.03% vs IBIT's -52.11%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALL и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор