Сравнение ALKS с MRNY
ALKS (Alkermes plc) is a stock, while MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ALKS returned 77.88% vs 53.06% for MRNY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKS и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKS показывает доходность 85.63%, что значительно выше, чем у MRNY с доходностью 80.55%.
ALKS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 17.80%
- 6 месяцев
- 66.37%
- С начала года
- 85.63%
- 1 год
- 77.88%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 0.82%
MRNY
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 9.93%
- 6 месяцев
- 42.34%
- С начала года
- 80.55%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALKS и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 85.63% | -2.71% | 3.68% | 13.55% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 80.55% | -35.72% | -59.32% | 18.27% |
Correlation
The correlation between ALKS and MRNY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKS vs. MRNY — Ранг доходности на риск
ALKS
MRNY
Сравнение ALKS c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkermes plc (ALKS) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALKS | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 1.69 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 3.25 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALKS и MRNY
Максимальная просадка ALKS за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKS и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKS | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -82.15% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -31.53% | +9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.03% | -61.99% | +14.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.18% | -52.99% | -14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 16.38% | -7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKS и MRNY
Текущая волатильность для Alkermes plc (ALKS) составляет 12.45%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что ALKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKS | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 21.57% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 38.66% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.19% | 53.19% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.66% | 51.61% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.29% | 51.61% | -10.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKS и MRNY
ALKS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 96.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 84.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
ALKS and MRNY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (21.57%) compared to ALKS (12.45%). In terms of maximum drawdown, ALKS dropped -96.14% vs MRNY's -82.15%.
ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKS и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор