PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALKS с GPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALKS с GPN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ALKS (Alkermes plc) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. ALKS operates in Biotechnology (Healthcare), while GPN operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, ALKS returned -0.69%/yr vs -0.93%/yr for GPN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALKS и GPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alkermes plc (ALKS) и Global Payments Inc. (GPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALKS показывает доходность 52.97%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -16.39%. За последние 10 лет акции ALKS превзошли акции GPN по среднегодовой доходности: -0.69% против -0.93% соответственно.

ALKS

1 день
-1.34%
1 месяц
22.32%
С начала года
52.97%
6 месяцев
44.99%
1 год
34.97%
3 года*
12.08%
5 лет*
13.15%
10 лет*
-0.69%

GPN

1 день
-2.74%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-16.39%
6 месяцев
-16.69%
1 год
-15.04%
3 года*
-12.74%
5 лет*
-18.86%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALKS и GPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALKS
Alkermes plc		52.97%-2.71%3.68%6.16%12.34%16.59%-2.21%-30.87%-46.08%-1.53%
GPN
Global Payments Inc.		-16.39%-30.11%-10.97%29.02%-25.91%-36.91%18.51%77.25%2.92%44.49%

Correlation

The correlation between ALKS and GPN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2001 г.

0.31

The correlation between ALKS and GPN shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ALKS:

$0.91

GPN:

-$3.90

Коэффициент P/S

ALKS:

4.60

GPN:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

ALKS:

$1.56B

GPN:

$8.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALKS:

$1.02B

GPN:

$4.25B

EBITDA (12 мес.)

ALKS:

$249.70M

GPN:

$2.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alkermes plc

Global Payments Inc.

Часто сравнивают с ALKS:
ALKS с VOOALKS с GILDALKS с SPYALKS с TARSALKS с MSTYALKS с VYGRALKS с ADNT
Часто сравнивают с GPN:
GPN с FISGPN с PYPLGPN с FMCGPN с GXOGPN с SPYGPN с ^GSPCGPN с DE

Доходность на риск

ALKS vs. GPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALKS
Ранг доходности на риск ALKS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALKS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALKS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALKS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALKS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALKS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GPN
Ранг доходности на риск GPN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALKS c GPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkermes plc (ALKS) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALKSGPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.38

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
-0.34

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.96

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.51

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

-1.04

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALKS vs. GPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALKS на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа GPN равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALKS и GPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALKSGPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.38

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.52

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.37

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ALKS и GPN

Максимальная просадка ALKS за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки GPN в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKS и GPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALKSGPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.14%

-70.06%

-26.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.20%

-29.70%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.58%

-53.78%

+22.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-66.40%

+33.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.58%

-70.06%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.35%

-69.20%

+12.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.24%

-18.88%

-48.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

14.54%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ALKS и GPN

Alkermes plc (ALKS) и Global Payments Inc. (GPN) имеют волатильность 11.89% и 11.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALKSGPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.89%

11.67%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.15%

30.13%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.68%

39.34%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.31%

36.54%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.28%

34.51%

+6.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALKS и GPN

ALKS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALKS
Alkermes plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPN
Global Payments Inc.		1.55%1.29%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALKS и GPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkermes plc и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
392.91M
2.97B
(ALKS) Общая выручка
(GPN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALKS и GPN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alkermes plc и Global Payments Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
ALKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 392.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ALKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила об операционной прибыли в -48.28M при выручке в 392.91M, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.

GPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

ALKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о чистой прибыли в -66.48M при выручке в 392.91M, что соответствует чистой рентабельности -16.9%.

GPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.

Часто задаваемые вопросы

ALKS and GPN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALKS has higher volatility (11.89%) compared to GPN (11.67%). In terms of maximum drawdown, ALKS dropped -96.14% vs GPN's -70.06%.

ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALKS и GPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор