PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALKS с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALKS с GDX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ALKS (Alkermes plc) is a stock, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, ALKS returned 0.70%/yr vs 13.81%/yr for GDX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALKS и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alkermes plc (ALKS) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALKS показывает доходность 58.54%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции ALKS уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 0.70% против 13.81% соответственно.

ALKS

1 день
0.18%
1 месяц
18.36%
С начала года
58.54%
6 месяцев
57.47%
1 год
48.71%
3 года*
11.28%
5 лет*
12.07%
10 лет*
0.70%

GDX

1 день
6.55%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.22%
1 год
57.71%
3 года*
41.18%
5 лет*
19.97%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALKS и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALKS
Alkermes plc		58.54%-2.71%3.68%6.16%12.34%16.59%-2.21%-30.87%-46.08%-1.53%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.58%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between ALKS and GDX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alkermes plc

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с ALKS:
ALKS с VOOALKS с SPYALKS с GILDALKS с TARSALKS с MSTYALKS с VYGRALKS с ADNT
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

ALKS vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALKS
Ранг доходности на риск ALKS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALKS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALKS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALKS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALKS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALKS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALKS c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkermes plc (ALKS) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALKSGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.23

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.65

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.60

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

4.39

+0.72

ALKS vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALKS на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALKS и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALKS и GDX

Максимальная просадка ALKS за все время составила -96.14%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKS и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALKSGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.14%

-80.34%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.20%

-36.28%

+14.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.58%

-36.28%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-46.51%

+13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.58%

-49.79%

-30.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.76%

-26.39%

-28.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.23%

-40.41%

-26.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

13.22%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ALKS и GDX

Текущая волатильность для Alkermes plc (ALKS) составляет 10.43%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 18.56%. Это указывает на то, что ALKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALKSGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

18.56%

-8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.28%

39.52%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.79%

47.30%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.33%

36.86%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.31%

37.37%

+3.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALKS и GDX

ALKS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALKS
Alkermes plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

ALKS and GDX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (18.56%) compared to ALKS (10.43%). In terms of maximum drawdown, ALKS dropped -96.14% vs GDX's -80.34%.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALKS и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор