Сравнение ALKS с ALGN
ALKS (Alkermes plc) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALKS in Biotechnology, ALGN in Medical Devices. Over the past 10 years, ALKS returned -0.69%/yr vs 8.12%/yr for ALGN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKS и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKS показывает доходность 52.97%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции ALKS уступали акциям ALGN по среднегодовой доходности: -0.69% против 8.12% соответственно.
ALKS
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 22.32%
- С начала года
- 52.97%
- 6 месяцев
- 44.99%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- -0.69%
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам ALKS и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALKS Alkermes plc | 52.97% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | 16.59% | -2.21% | -30.87% | -46.08% | -1.53% |
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Correlation
The correlation between ALKS and ALGN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between ALKS and ALGN shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALKS:
$7.11B
ALGN:
$12.32B
ALKS:
$0.91
ALGN:
$5.96
ALKS:
47.07
ALGN:
28.85
ALKS:
4.60
ALGN:
3.03
ALKS:
4.06
ALGN:
2.97
ALKS:
$1.56B
ALGN:
$4.10B
ALKS:
$1.02B
ALGN:
$2.77B
ALKS:
$249.70M
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKS vs. ALGN — Ранг доходности на риск
ALKS
ALGN
Сравнение ALKS c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkermes plc (ALKS) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALKS | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.12 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | -0.20 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALKS | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.09 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.44 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.17 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.16 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ALKS и ALGN
Максимальная просадка ALKS за все время составила -96.14%, примерно равная максимальной просадке ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKS и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKS | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.14% | -92.30% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -39.73% | +17.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.58% | -67.59% | +36.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -82.89% | +49.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.58% | -82.89% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.35% | -76.43% | +20.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.24% | -37.65% | -29.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 23.90% | -13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKS и ALGN
Alkermes plc (ALKS) и Align Technology, Inc. (ALGN) имеют волатильность 11.89% и 11.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKS | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 11.85% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.15% | 28.46% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.68% | 52.81% | -12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.31% | 49.56% | -12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.28% | 49.06% | -7.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKS и ALGN
Ни ALKS, ни ALGN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALKS и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkermes plc и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALKS и ALGN
ALKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 392.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
ALKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила об операционной прибыли в -48.28M при выручке в 392.91M, что соответствует операционной рентабельности -12.3%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
ALKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alkermes plc сообщила о чистой прибыли в -66.48M при выручке в 392.91M, что соответствует чистой рентабельности -16.9%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALKS and ALGN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALKS has higher volatility (11.89%) compared to ALGN (11.85%). In terms of maximum drawdown, ALKS dropped -96.14% vs ALGN's -92.30%.
ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKS и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор