Сравнение ALIZY с IBIT
ALIZY (Allianz SE ADR) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, ALIZY returned 19.09% vs -39.67% for IBIT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALIZY и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALIZY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
ALIZY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALIZY и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 1.59% | 56.96% | 21.38% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ALIZY and IBIT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALIZY vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ALIZY
IBIT
Сравнение ALIZY c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE ADR (ALIZY) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALIZY | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.85 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.78 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -1.37 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALIZY и IBIT
Максимальная просадка ALIZY за все время составила -49.10%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIZY и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALIZY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.10% | -52.11% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -52.11% | +38.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -49.45% | +48.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -16.53% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 29.64% | -24.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALIZY и IBIT
Текущая волатильность для Allianz SE ADR (ALIZY) составляет 6.09%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что ALIZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALIZY | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 12.07% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 34.45% | -19.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 44.10% | -24.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 50.26% | -28.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 50.26% | -22.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALIZY и IBIT
Дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 4.37% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALIZY and IBIT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to ALIZY (6.09%). In terms of maximum drawdown, ALIZY dropped -49.10% vs IBIT's -52.11%.
ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALIZY и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор