PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIBX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALIBX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIBX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		-2.50%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%8.25%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%14.72%

Доходность по периодам

С начала года, ALIBX показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%.

ALIBX

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
0.95%
1 год
12.14%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с JCRAXALIBX с AVPEXALIBX с RLIIXALIBX с SMCVXALIBX с LPEFXALIBX с FRGAX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с AMBFXTSAIX с FPURX

Сравнение комиссий ALIBX и TSAIX

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

ALIBX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIBX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIBXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.92

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.37

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.08

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

4.80

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIBX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIBX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIBX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIBXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.92

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.65

+0.09

Корреляция

Корреляция между ALIBX и TSAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и TSAIX

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		9.42%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и TSAIX

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALIBXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-34.58%

+14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-11.72%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-28.28%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-10.28%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.96%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.77%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и TSAIX

Текущая волатильность для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) составляет 3.40%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALIBXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.29%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

9.81%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

17.09%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

16.15%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

17.59%

-6.57%