PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALIBX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALIBX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ALIBX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALIBX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		-2.50%12.89%14.89%16.01%-16.24%15.50%8.25%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%15.09%

Доходность по периодам

С начала года, ALIBX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%.

ALIBX

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
0.95%
1 год
12.14%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с ALIBX:
ALIBX с SMTHALIBX с JCRAXALIBX с AVPEXALIBX с RLIIXALIBX с SMCVXALIBX с LPEFXALIBX с FRGAX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий ALIBX и IOEZX

ALIBX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.

ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund
IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

ALIBX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALIBX
Ранг доходности на риск ALIBX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALIBX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALIBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALIBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALIBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALIBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALIBX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALIBXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.28

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.84

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.62

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

6.69

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALIBX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALIBX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALIBX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALIBXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.28

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.39

+0.35

Корреляция

Корреляция между ALIBX и IOEZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALIBX и IOEZX

Дивидендная доходность ALIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALIBX
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund		9.42%9.14%10.61%1.37%1.08%0.56%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ALIBX и IOEZX

Максимальная просадка ALIBX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALIBX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALIBXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-56.15%

+35.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-11.71%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.38%

-21.47%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-4.99%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-8.64%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.84%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ALIBX и IOEZX

Текущая волатильность для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) составляет 3.40%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что ALIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALIBXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.25%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

8.69%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

15.56%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

13.90%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

16.44%

-5.42%