PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGRX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGRX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ALGRX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGRX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, ALGRX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 18.86% против 15.31% соответственно.

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Focus Equity Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий ALGRX и MRFOX

ALGRX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
ALGRX
Alger Focus Equity Fund

Доходность на риск

ALGRX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGRX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGRXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.33

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.57

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.68

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

1.75

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGRX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGRX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGRX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGRXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.33

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.92

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.07

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.06

-0.63

Корреляция

Корреляция между ALGRX и MRFOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALGRX и MRFOX

Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок ALGRX и MRFOX

Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGRXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-29.10%

-33.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.55%

-7.09%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-12.98%

-30.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

-29.10%

-14.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-5.32%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-2.37%

-16.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

2.77%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGRX и MRFOX

Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGRXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

3.04%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

7.08%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.51%

11.83%

+15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

12.04%

+14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

14.29%

+9.60%