Сравнение ALGRX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ALGRX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALGRX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGRX Alger Focus Equity Fund | -9.38% | 39.68% | 51.77% | 44.20% | -35.94% | 20.06% | 45.82% | 33.93% | 1.39% | 28.68% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ALGRX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции ALGRX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 18.86% против 13.97% соответственно.
ALGRX
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- 40.77%
- 3 года*
- 34.16%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 18.86%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALGRX и MEIFX
ALGRX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
ALGRX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
ALGRX
MEIFX
Сравнение ALGRX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Focus Equity Fund (ALGRX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGRX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.47 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.81 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.74 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 3.44 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGRX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.47 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ALGRX и MEIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGRX и MEIFX
Дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGRX Alger Focus Equity Fund | 8.65% | 7.84% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | 13.98% | 6.25% | 2.08% | 5.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок ALGRX и MEIFX
Максимальная просадка ALGRX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGRX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALGRX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -54.37% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.55% | -8.99% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.57% | -23.54% | -20.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -28.67% | -14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -5.84% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -7.76% | -11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 2.06% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGRX и MEIFX
Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что ALGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALGRX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 3.99% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 7.32% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 14.98% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 15.95% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 17.96% | +5.93% |