Сравнение ALGO-USD с DOT-USD
ALGO-USD (Algorand) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ALGO-USD returned -36.37%/yr vs -43.82%/yr for DOT-USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGO-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGO-USD показывает доходность -23.48%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -53.00%.
ALGO-USD
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -23.48%
- 6 месяцев
- -26.48%
- 1 год
- -51.96%
- 3 года*
- -13.28%
- 5 лет*
- -36.37%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -53.00%
- 6 месяцев
- -50.12%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- -45.19%
- 5 лет*
- -43.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALGO-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between ALGO-USD and DOT-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.23 |
Over the past year, ALGO-USD and DOT-USD have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGO-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
ALGO-USD
DOT-USD
Сравнение ALGO-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGO-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.83 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.92 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.40 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGO-USD и DOT-USD
Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGO-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -98.44% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -81.55% | +7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.09% | -92.73% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | -98.44% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -98.44% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.06% | -81.18% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.68% | 50.83% | -10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGO-USD и DOT-USD
Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 23.23% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 16.49%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGO-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 16.49% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.78% | 57.99% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.35% | 71.04% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.69% | 71.98% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.21% | 72.60% | +20.61% |
Часто задаваемые вопросы
ALGO-USD and DOT-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGO-USD has higher volatility (23.23%) compared to DOT-USD (16.49%). In terms of maximum drawdown, ALGO-USD dropped -97.53% vs DOT-USD's -98.44%.
ALGO-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGO-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор