PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALGO-USD с DOT-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ALGO-USD с DOT-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algorand (ALGO-USD) и Polkadot (DOT-USD).

Доходность

Сравнение доходности ALGO-USD и DOT-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Algorand (ALGO-USD) и Polkadot (DOT-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALGO-USD и DOT-USD

2026 (YTD)20252024202320222021
ALGO-USD
Algorand		-9.07%-66.96%49.75%29.22%-89.60%60.75%
DOT-USD
Polkadot		-29.43%-73.03%-22.95%96.80%-84.73%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, ALGO-USD показывает доходность -9.07%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -29.43%.

ALGO-USD

1 день
6.82%
1 месяц
13.98%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-54.64%
1 год
-46.90%
3 года*
-22.32%
5 лет*
-40.63%
10 лет*
—

DOT-USD

1 день
0.72%
1 месяц
-16.43%
С начала года
-29.43%
6 месяцев
-69.45%
1 год
-69.77%
3 года*
-41.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Algorand

Polkadot

Часто сравнивают с ALGO-USD:
ALGO-USD с BTC-USDALGO-USD с XRP-USDALGO-USD с VET-USDALGO-USD с DOGE-USDALGO-USD с SCHGALGO-USD с SHIB-USDALGO-USD с ADA-USD
Часто сравнивают с DOT-USD:
DOT-USD с ATOM-USDDOT-USD с BTC-USDDOT-USD с AVAX-USDDOT-USD с XRP-USDDOT-USD с ADA-USDDOT-USD с MATIC-USDDOT-USD с BNB-USD

Доходность на риск

ALGO-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALGO-USD
Ранг доходности на риск ALGO-USD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGO-USD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGO-USD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGO-USD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGO-USD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGO-USD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DOT-USD
Ранг доходности на риск DOT-USD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOT-USD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOT-USD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOT-USD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOT-USD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOT-USD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALGO-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALGO-USDDOT-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

-0.79

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

-1.40

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.87

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.06

-1.13

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.57

-1.74

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALGO-USD vs. DOT-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALGO-USD на текущий момент составляет -0.55, что выше коэффициента Шарпа DOT-USD равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALGO-USD и DOT-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALGO-USDDOT-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.79

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.51

+0.16

Корреляция

Корреляция между ALGO-USD и DOT-USD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ALGO-USD и DOT-USD

Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -97.47%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -97.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и DOT-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

ALGO-USDDOT-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.47%

-97.70%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.55%

-76.67%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.88%

-97.66%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.49%

-80.32%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.45%

47.23%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ALGO-USD и DOT-USD

Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 20.73% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 17.60%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALGO-USDDOT-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.73%

17.60%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.04%

70.68%

-12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.03%

73.59%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.43%

73.59%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.05%

73.59%

+20.46%