Сравнение ALGN с WDAY
ALGN (Align Technology, Inc.) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. ALGN operates in Medical Devices (Healthcare), while WDAY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ALGN returned 8.12%/yr vs 6.36%/yr for WDAY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -33.07%. За последние 10 лет акции ALGN превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 8.12% против 6.36% соответственно.
ALGN
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- -17.32%
- 5 лет*
- -21.72%
- 10 лет*
- 8.12%
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам ALGN и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 10.18% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between ALGN and WDAY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.39 |
The correlation between ALGN and WDAY shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.32B
WDAY:
$36.56B
ALGN:
$5.96
WDAY:
$3.20
ALGN:
28.85
WDAY:
44.88
ALGN:
3.03
WDAY:
3.86
ALGN:
2.97
WDAY:
5.47
ALGN:
$4.10B
WDAY:
$9.85B
ALGN:
$2.77B
WDAY:
$7.66B
ALGN:
$776.15M
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. WDAY — Ранг доходности на риск
ALGN
WDAY
Сравнение ALGN c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.82 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.78 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.46 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -1.00 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.22 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и WDAY
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -63.38% | -28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -55.52% | +15.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -63.38% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -63.38% | -19.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -63.38% | -19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.43% | -53.20% | -23.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.65% | -20.93% | -16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.90% | 29.64% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и WDAY
Текущая волатильность для Align Technology, Inc. (ALGN) составляет 11.85%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что ALGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 19.95% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 37.34% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.81% | 43.49% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.56% | 38.94% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.06% | 38.91% | +10.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и WDAY
Ни ALGN, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и WDAY
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and WDAY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to ALGN (11.85%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs WDAY's -63.38%.
ALGN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор