Сравнение ALGN с UMMA
ALGN (Align Technology, Inc.) is a stock, while UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Over the past 3 years, ALGN returned -17.99%/yr vs 22.81%/yr for UMMA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.
ALGN
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- -17.99%
- 5 лет*
- -21.99%
- 10 лет*
- 7.90%
UMMA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 12.11%
- С начала года
- 32.32%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 51.77%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALGN и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 7.77% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -61.44% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 32.32% | 26.65% | 4.67% | 18.84% | -21.62% |
Correlation
The correlation between ALGN and UMMA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between ALGN and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. UMMA — Ранг доходности на риск
ALGN
UMMA
Сравнение ALGN c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALGN | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.45 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.48 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 13.60 | -13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALGN | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.59 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.58 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ALGN и UMMA
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.30%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.30% | -34.17% | -58.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -14.93% | -24.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -18.73% | -48.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.94% | -0.90% | -76.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.64% | -9.81% | -27.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.84% | 3.82% | +20.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и UMMA
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 7.54% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.49% | 17.26% | +11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.64% | 20.11% | +32.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 20.55% | +29.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 20.55% | +28.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и UMMA
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.93% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
ALGN and UMMA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (12.44%) compared to UMMA (7.54%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.30% vs UMMA's -34.17%.
UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор