PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALFAX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALFAX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности ALFAX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALFAX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		0.86%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%20.61%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, ALFAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции ALFAX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 9.11% против 19.20% соответственно.

ALFAX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.00%
1 год
20.24%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.13%
10 лет*
9.11%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с PTTRXALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с LAVLXALFAX с FECGXALFAX с VSGAX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий ALFAX и OBMCX

ALFAX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Доходность на риск

ALFAX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALFAX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALFAXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.82

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.42

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.82

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

13.69

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALFAX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALFAX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALFAX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALFAXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.82

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.57

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между ALFAX и OBMCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALFAX и OBMCX

Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		5.26%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок ALFAX и OBMCX

Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALFAXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-68.24%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-12.68%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-28.11%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-50.04%

+9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-5.04%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-16.51%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.54%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ALFAX и OBMCX

Текущая волатильность для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) составляет 7.63%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что ALFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALFAXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

12.02%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

19.34%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

27.49%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

26.14%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

25.73%

-5.11%