PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALFAX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALFAX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ALFAX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALFAX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		0.86%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%20.61%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, ALFAX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции ALFAX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 9.11% против 17.50% соответственно.

ALFAX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.00%
1 год
20.24%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.13%
10 лет*
9.11%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с PTTRXALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с LAVLXALFAX с LUBYXALFAX с FECGX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий ALFAX и HRSMX

ALFAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

ALFAX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALFAX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALFAXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.79

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.38

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.49

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

13.94

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALFAX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALFAX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALFAX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALFAXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.79

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.40

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.13

Корреляция

Корреляция между ALFAX и HRSMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALFAX и HRSMX

Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		5.26%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок ALFAX и HRSMX

Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALFAXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-64.92%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-14.89%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-38.49%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-40.74%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-7.21%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-13.16%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.73%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ALFAX и HRSMX

Текущая волатильность для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) составляет 7.63%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что ALFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALFAXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

12.35%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

21.73%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

30.18%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

27.18%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

25.82%

-5.20%