Сравнение ALFAX с BUFSX
ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund) and BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ALFAX returned 10.28%/yr vs 10.70%/yr for BUFSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ALFAX charges 1.40%/yr vs 1.01%/yr for BUFSX.
Доходность
Сравнение доходности ALFAX и BUFSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALFAX показывает доходность 18.43%, что значительно выше, чем у BUFSX с доходностью 14.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALFAX имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции BUFSX немного впереди с 10.70%.
ALFAX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 11.07%
- С начала года
- 18.43%
- 1 год
- 26.90%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 10.28%
BUFSX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 5.78%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам ALFAX и BUFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 18.43% | 8.80% | 13.18% | 13.92% | -23.50% | 15.01% | 26.16% | 24.95% | -9.72% | 20.61% |
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 14.47% | -0.13% | 5.38% | 5.45% | -30.01% | 4.44% | 66.49% | 40.97% | -5.73% | 26.96% |
Correlation
The correlation between ALFAX and BUFSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1998 г. | 0.89 |
The correlation between ALFAX and BUFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALFAX vs. BUFSX — Ранг доходности на риск
ALFAX
BUFSX
Сравнение ALFAX c BUFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALFAX | BUFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.24 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 4.49 | +5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALFAX и BUFSX
Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки BUFSX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и BUFSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALFAX | BUFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -53.24% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -14.92% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.01% | -26.39% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -46.57% | +12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -46.74% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -22.03% | +18.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -12.94% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.12% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALFAX и BUFSX
Текущая волатильность для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) составляет 5.43%, в то время как у Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что ALFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALFAX | BUFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.99% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 14.86% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 19.95% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 24.61% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 24.56% | -3.84% |
Сравнение комиссий ALFAX и BUFSX
ALFAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BUFSX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALFAX и BUFSX
Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 4.48% | 5.30% | 0.80% | 0.46% | 6.94% | 5.38% | 7.99% | 14.66% | 16.61% | 11.96% | 11.85% | 15.83% |
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.53% | 9.01% | 9.14% | 31.02% | 30.30% | 25.19% | 70.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ALFAX and BUFSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BUFSX has higher volatility (5.99%) compared to ALFAX (5.43%). In terms of maximum drawdown, ALFAX dropped -57.11% vs BUFSX's -53.24%.
ALFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALFAX и BUFSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор