Сравнение ALFAX с ACSMX
ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund) and ACSMX (Advisors Capital Small/Mid Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ALFAX returned 5.07%/yr vs 0.74%/yr for ACSMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ALFAX charges 1.40%/yr vs 1.95%/yr for ACSMX.
Доходность
Сравнение доходности ALFAX и ACSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALFAX показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у ACSMX с доходностью -5.22%.
ALFAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 10.49%
ACSMX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALFAX и ACSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 18.47% | 8.80% | 13.18% | 13.92% | -23.50% | 2.06% |
ACSMX Advisors Capital Small/Mid Cap Fund | -5.22% | 4.92% | 15.29% | 22.38% | -28.60% | 6.89% |
Correlation
The correlation between ALFAX and ACSMX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between ALFAX and ACSMX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALFAX vs. ACSMX — Ранг доходности на риск
ALFAX
ACSMX
Сравнение ALFAX c ACSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALFAX | ACSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.03 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 0.13 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 0.31 | +11.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALFAX | ACSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.12 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.04 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.06 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ALFAX и ACSMX
Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки ACSMX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и ACSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALFAX | ACSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -35.01% | -22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -16.04% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.01% | -21.82% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -35.01% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -10.44% | +9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -14.65% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 6.78% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALFAX и ACSMX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Advisors Capital Small/Mid Cap Fund (ACSMX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что ALFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALFAX | ACSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 4.10% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 12.51% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 17.35% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 20.86% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 20.71% | +0.01% |
Сравнение комиссий ALFAX и ACSMX
ALFAX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии ACSMX в 1.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALFAX и ACSMX
Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как ACSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSMX Advisors Capital Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 4.48% | 5.30% | 0.80% | 0.46% | 6.94% | 5.38% | 7.99% | 14.66% | 16.61% | 11.96% | 11.85% | 15.83% |
Часто задаваемые вопросы
ALFAX and ACSMX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALFAX has higher volatility (5.82%) compared to ACSMX (4.10%). In terms of maximum drawdown, ALFAX dropped -57.11% vs ACSMX's -35.01%.
ALFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALFAX и ACSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор