PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALBAX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALBAX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

ALBAX управляется Alger. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ALBAX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALBAX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		-1.64%19.89%21.81%22.60%-14.12%30.79%15.22%28.92%-4.72%20.18%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, ALBAX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции ALBAX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.91% против 19.12% соответственно.

ALBAX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.29%
1 год
22.31%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.91%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Growth & Income Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с ALBAX:
ALBAX с CMNWXALBAX с SLVRXALBAX с NSEPXALBAX с JDESXALBAX с SMGIXALBAX с GSPKXALBAX с PMYYX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий ALBAX и PAGRX

ALBAX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
ALBAX
Alger Growth & Income Fund

Доходность на риск

ALBAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALBAX
Ранг доходности на риск ALBAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALBAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALBAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALBAXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.74

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.49

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

3.21

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

16.28

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALBAX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALBAX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALBAX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALBAXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.53

+0.11

Корреляция

Корреляция между ALBAX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALBAX и PAGRX

Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		0.92%0.74%1.08%0.98%1.24%4.17%2.55%5.00%6.75%2.35%1.56%3.75%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок ALBAX и PAGRX

Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALBAXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-55.87%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-13.80%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-36.52%

+14.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-38.01%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-5.77%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-10.09%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.73%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ALBAX и PAGRX

Текущая волатильность для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) составляет 5.11%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALBAXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.77%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

13.91%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

25.69%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

24.53%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

24.49%

-7.27%