PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALBAX с AIGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALBAX с AIGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALBAX (Alger Growth & Income Fund) and AIGOX (Alger Growth & Income Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds from Alger. Over the past 10 years, ALBAX returned 15.41%/yr vs 15.73%/yr for AIGOX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ALBAX charges 0.98%/yr vs 0.86%/yr for AIGOX.

Доходность

Сравнение доходности ALBAX и AIGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALBAX показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у AIGOX с доходностью 14.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALBAX имеют среднегодовую доходность 15.41%, а акции AIGOX немного впереди с 15.73%.

ALBAX

1 день
-0.44%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.35%
6 месяцев
12.21%
1 год
34.45%
3 года*
22.55%
5 лет*
14.78%
10 лет*
15.41%

AIGOX

1 день
-0.50%
1 месяц
3.94%
С начала года
14.32%
6 месяцев
13.06%
1 год
36.13%
3 года*
23.48%
5 лет*
15.25%
10 лет*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALBAX и AIGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		13.35%19.89%21.81%22.60%-14.12%30.79%15.22%28.92%-4.72%20.18%
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		14.32%19.79%23.07%23.62%-15.15%31.82%14.86%29.48%-4.61%21.33%

Correlation

The correlation between ALBAX and AIGOX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.96

The correlation between ALBAX and AIGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Growth & Income Fund

Alger Growth & Income Portfolio

Часто сравнивают с ALBAX:
ALBAX с CMNWXALBAX с SLVRXALBAX с MIGFXALBAX с GSPKXALBAX с JDESXALBAX с NSEPXALBAX с SMGIX
Часто сравнивают с AIGOX:
AIGOX с SPYAIGOX с CGDVAIGOX с WBREOXAIGOX с ACAZXAIGOX с ACAAXAIGOX с ALAFXAIGOX с SPECX

Доходность на риск

ALBAX vs. AIGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALBAX
Ранг доходности на риск ALBAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALBAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALBAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALBAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALBAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALBAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AIGOX
Ранг доходности на риск AIGOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGOX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGOX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGOX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALBAX c AIGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) и Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALBAXAIGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.94

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
4.03

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.53

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

4.50

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

20.60

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALBAX vs. AIGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALBAX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGOX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALBAX и AIGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALBAXAIGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.94

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.89

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.35

+0.32

Просадки

Сравнение просадок ALBAX и AIGOX

Максимальная просадка ALBAX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки AIGOX в -63.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBAX и AIGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALBAXAIGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-63.78%

+23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-8.11%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-18.83%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-23.30%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-34.18%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.50%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-15.39%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.77%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ALBAX и AIGOX

Текущая волатильность для Alger Growth & Income Fund (ALBAX) составляет 3.01%, в то время как у Alger Growth & Income Portfolio (AIGOX) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что ALBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALBAXAIGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.20%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.56%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

12.44%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

17.24%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

18.02%

-0.77%

Сравнение комиссий ALBAX и AIGOX

ALBAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии AIGOX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALBAX и AIGOX

Дивидендная доходность ALBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности AIGOX в 12.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIGOX
Alger Growth & Income Portfolio		12.01%13.51%1.23%4.06%8.76%8.32%1.66%10.86%8.44%1.42%1.17%1.72%
ALBAX
Alger Growth & Income Fund		0.80%0.74%1.08%0.98%1.24%4.17%2.55%5.00%6.75%2.35%1.56%3.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ALBAX and AIGOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIGOX has higher volatility (3.20%) compared to ALBAX (3.01%). In terms of maximum drawdown, ALBAX dropped -40.56% vs AIGOX's -63.78%.

AIGOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALBAX и AIGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор