PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALARX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALARX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ALARX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALARX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 16.80% против 8.72% соответственно.

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с PRGFX

Сравнение комиссий ALARX и TVRIX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

ALARX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALARXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.97

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.43

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.48

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

6.06

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALARX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALARXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.97

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.08

Корреляция

Корреляция между ALARX и TVRIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и TVRIX

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALARX и TVRIX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALARXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-39.36%

-28.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-8.45%

-10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

-24.87%

-21.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

-39.36%

-7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-9.20%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-6.10%

-14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.06%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и TVRIX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALARXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

4.44%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

7.84%

+9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

12.61%

+15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

14.46%

+13.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

17.80%

+6.90%