Сравнение ALARX с SPECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Spectra Fund (SPECX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и SPECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и SPECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
SPECX Alger Spectra Fund | -10.92% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно выше, чем у SPECX с доходностью -10.92%. За последние 10 лет акции ALARX превзошли акции SPECX по среднегодовой доходности: 16.80% против 15.09% соответственно.
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
SPECX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -12.58%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и SPECX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии SPECX в 1.39%.
Доходность на риск
ALARX vs. SPECX — Ранг доходности на риск
ALARX
SPECX
Сравнение ALARX c SPECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | SPECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.70 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.53 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 4.98 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.12 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и SPECX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и SPECX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности SPECX в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
SPECX Alger Spectra Fund | 8.38% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и SPECX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что меньше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и SPECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -72.19% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -20.03% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -54.82% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | -54.82% | +7.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -16.06% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -24.16% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 6.14% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и SPECX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger Spectra Fund (SPECX) имеют волатильность 9.23% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 9.43% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 17.68% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 28.24% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 32.70% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 27.76% | -3.06% |