Сравнение ALARX с GQEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).
ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ALARX и GQEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALARX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -14.30% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 9.54% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
GQEPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALARX и GQEPX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Доходность на риск
ALARX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
ALARX
GQEPX
Сравнение ALARX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALARX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.43 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.66 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.74 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 1.86 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALARX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.43 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ALARX и GQEPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и GQEPX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности GQEPX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.37% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALARX и GQEPX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и GQEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALARX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -28.45% | -39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -8.34% | -10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | -20.49% | -26.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -6.50% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -5.75% | -15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 3.49% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и GQEPX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALARX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 2.77% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 7.29% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 12.41% | +15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 15.87% | +11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 18.85% | +5.85% |