PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALARX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALARX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ALARX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALARX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность -10.15%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции ALARX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 16.80% против 21.96% соответственно.

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий ALARX и FCGSX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

ALARX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALARXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.66

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.34

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.98

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

13.43

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALARX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCGSX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALARXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.66

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.95

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.88

-0.42

Корреляция

Корреляция между ALARX и FCGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и FCGSX

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок ALARX и FCGSX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALARXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-38.77%

-29.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-13.10%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

-38.77%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

-38.77%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.61%

-6.44%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-7.05%

-14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.91%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и FCGSX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что ALARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALARXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

8.15%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

14.39%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

24.14%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

23.69%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

23.19%

+1.51%