PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALARX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALARX с AAIZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund) and AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) are both mutual funds - ALARX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while AAIZX is a Technology Equities fund actively managed by Alger. Over the past year, ALARX returned 42.18% vs 61.88% for AAIZX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ALARX charges 1.12%/yr vs 0.55%/yr for AAIZX.

Доходность

Сравнение доходности ALARX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALARX показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у AAIZX с доходностью 26.36%.

ALARX

1 день
-1.23%
1 месяц
7.89%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.93%
1 год
42.18%
3 года*
37.66%
5 лет*
18.03%
10 лет*
19.66%

AAIZX

1 день
-1.31%
1 месяц
11.39%
С начала года
26.36%
6 месяцев
25.19%
1 год
61.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALARX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		15.43%31.75%27.53%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		26.36%41.00%33.76%

Correlation

The correlation between ALARX and AAIZX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г.

0.99

The correlation between ALARX and AAIZX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с SHSAXALARX с WSTCXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с ARKVXAAIZX с TRFKAAIZX с FSPTXAAIZX с CCOYXAAIZX с RYTIXAAIZX с TEFQXAAIZX с STK

Доходность на риск

ALARX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALARX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALARXAAIZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.86

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.46

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.66

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

11.13

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALARX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALARX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIZX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALARX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALARXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.86

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.84

-1.34

Просадки

Сравнение просадок ALARX и AAIZX

Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и AAIZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALARXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.32%

-29.00%

-39.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.65%

-17.47%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.31%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.97%

-4.99%

-15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

5.73%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ALARX и AAIZX

Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) имеют волатильность 5.36% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALARXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.56%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

16.82%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

22.35%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

27.44%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

27.44%

-2.65%

Сравнение комиссий ALARX и AAIZX

ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALARX и AAIZX

Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности AAIZX в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		5.00%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		6.05%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ALARX and AAIZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAIZX has higher volatility (5.56%) compared to ALARX (5.36%). In terms of maximum drawdown, ALARX dropped -68.32% vs AAIZX's -29.00%.

AAIZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALARX и AAIZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор