Сравнение ALARX с AAIZX
ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund) and AAIZX (Alger AI Enablers & Adopters Z) are both mutual funds - ALARX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while AAIZX is a Technology Equities fund actively managed by Alger. Over the past year, ALARX returned 26.47% vs 40.25% for AAIZX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ALARX charges 1.12%/yr vs 0.55%/yr for AAIZX.
Доходность
Сравнение доходности ALARX и AAIZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALARX показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у AAIZX с доходностью 19.41%.
ALARX
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -3.69%
- 6 месяцев
- 9.70%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 18.93%
AAIZX
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- 17.24%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 40.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALARX и AAIZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 10.39% | 31.75% | 27.07% |
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z | 19.41% | 41.00% | 33.76% |
Correlation
The correlation between ALARX and AAIZX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between ALARX and AAIZX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALARX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск
ALARX
AAIZX
Сравнение ALARX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALARX | AAIZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.40 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 7.02 | -2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALARX и AAIZX
Максимальная просадка ALARX за все время составила -68.32%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALARX и AAIZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALARX | AAIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.32% | -29.00% | -39.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -17.47% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -7.16% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -4.95% | -15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 5.96% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALARX и AAIZX
Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) составляет 7.19%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что ALARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALARX | AAIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 8.12% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.48% | 19.69% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 24.76% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 27.87% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 27.87% | -2.91% |
Сравнение комиссий ALARX и AAIZX
ALARX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALARX и AAIZX
Дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности AAIZX в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z | 5.29% | 6.31% | 4.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 6.33% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ALARX and AAIZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAIZX has higher volatility (8.12%) compared to ALARX (7.19%). In terms of maximum drawdown, ALARX dropped -68.32% vs AAIZX's -29.00%.
AAIZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALARX и AAIZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор