PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAR с DRX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALAR с DRX.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and DRX.TO (ADF Group Inc.) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while DRX.TO operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 5 years, ALAR returned -9.31%/yr vs 50.56%/yr for DRX.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALAR и DRX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ALAR торгуется в USD, в то время как DRX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ALAR показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у DRX.TO с доходностью 59.26%.

ALAR

1 день
2.61%
1 месяц
36.60%
С начала года
12.24%
6 месяцев
26.54%
1 год
-13.63%
3 года*
59.35%
5 лет*
-9.31%
10 лет*
—

DRX.TO

1 день
1.75%
1 месяц
47.58%
С начала года
59.26%
6 месяцев
79.28%
1 год
75.95%
3 года*
62.03%
5 лет*
50.56%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALAR и DRX.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ALAR
Alarum Technologies Ltd.		12.24%-19.13%36.73%223.33%-66.20%-50.00%-53.14%-94.90%-80.59%
DRX.TO
ADF Group Inc.		59.26%-0.33%30.09%239.85%24.09%9.48%19.76%33.93%-33.96%

Correlation

The correlation between ALAR and DRX.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALAR:

$57.11M

DRX.TO:

CA$426.87M

EPS

ALAR:

$0.15

DRX.TO:

CA$1.16

Коэффициент P/E

ALAR:

63.47

DRX.TO:

12.89

Коэффициент PEG

ALAR:

0.19

DRX.TO:

0.24

Коэффициент P/S

ALAR:

1.61

DRX.TO:

1.26

Коэффициент P/B

ALAR:

1.71

DRX.TO:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

ALAR:

$45.33M

DRX.TO:

CA$302.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAR:

$26.25M

DRX.TO:

CA$70.78M

EBITDA (12 мес.)

ALAR:

$2.16M

DRX.TO:

CA$48.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alarum Technologies Ltd.

ADF Group Inc.

Часто сравнивают с ALAR:
ALAR с ASMALAR с CNQALAR с ZSALAR с DAVEALAR с ROOTALAR с TMEALAR с ALLT
Часто сравнивают с DRX.TO:
DRX.TO с WSP.TODRX.TO с ^GSPCDRX.TO с SPYDRX.TO с AVGODRX.TO с NVDADRX.TO с VSTDRX.TO с CAMT

Доходность на риск

ALAR vs. DRX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAR
Ранг доходности на риск ALAR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DRX.TO
Ранг доходности на риск DRX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRX.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRX.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRX.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAR c DRX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и ADF Group Inc. (DRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALARDRX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.14

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.40

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.23

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

4.33

-4.66

ALAR vs. DRX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAR на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа DRX.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAR и DRX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALAR и DRX.TO

Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки DRX.TO в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и DRX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALARDRX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-94.08%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.10%

-34.27%

-32.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.82%

-75.11%

-12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.25%

-75.11%

-15.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.69%

-27.55%

-72.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.59%

-65.62%

-29.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.70%

17.58%

+24.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и DRX.TO

Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 34.31% по сравнению с ADF Group Inc. (DRX.TO) с волатильностью 29.29%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALARDRX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.31%

29.29%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.30%

48.65%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.25%

66.80%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.97%

60.11%

+36.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.75%

58.03%

+46.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и DRX.TO

ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAR
Alarum Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRX.TO
ADF Group Inc.		0.27%0.43%0.31%0.29%0.95%1.24%1.34%1.54%1.94%0.93%0.69%0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и DRX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и ADF Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
11.71M
99.26M
(ALAR) Общая выручка
(DRX.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ALAR значения в USD, DRX.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности ALAR и DRX.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alarum Technologies Ltd. и ADF Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
61.7%
23.8%
Активы портфеля
ALAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.

DRX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.58M при выручке в 99.26M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.

ALAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

DRX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.41M при выручке в 99.26M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

ALAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

DRX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADF Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.04M при выручке в 99.26M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

ALAR and DRX.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALAR и DRX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор