Сравнение ALAI с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
ALAI и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ALAI и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALAI и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | -6.92% | 39.81% | 31.43% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 3.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ALAI показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.
ALAI
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 46.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALAI и PSI
ALAI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
ALAI vs. PSI — Ранг доходности на риск
ALAI
PSI
Сравнение ALAI c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAI | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.39 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.87 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 5.63 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 20.32 | -12.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAI | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.39 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.51 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между ALAI и PSI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAI и PSI
Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.61% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок ALAI и PSI
Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALAI | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.36% | -62.96% | +33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.48% | -18.67% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.95% | -7.31% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -16.05% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 5.17% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAI и PSI
Текущая волатильность для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) составляет 11.19%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что ALAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALAI | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 15.33% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 29.78% | -10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.57% | 43.67% | -13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 37.34% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 34.67% | -5.88% |