PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAI с IGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAI с IGM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).

ALAI и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAI и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAI и IGM

2026 (YTD)20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		-8.50%39.81%31.43%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		-8.21%26.76%18.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALAI показывает доходность -8.50%, а IGM немного выше – -8.21%.

ALAI

1 день
6.27%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-8.50%
6 месяцев
-10.52%
1 год
46.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGM

1 день
4.59%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-5.83%
1 год
30.94%
3 года*
28.28%
5 лет*
14.37%
10 лет*
20.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger AI Enablers & Adopters ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с PTFALAI с FPXTX
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с VOOIGM с IXNIGM с IETC

Сравнение комиссий ALAI и IGM

ALAI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.

ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF

Доходность на риск

ALAI vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAI c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAIIGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.16

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.77

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.87

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

6.36

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAI vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAI на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа IGM равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAI и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAIIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.16

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.43

+0.62

Корреляция

Корреляция между ALAI и IGM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAI и IGM

Дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности IGM в 0.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.64%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.18%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Просадки

Сравнение просадок ALAI и IGM

Максимальная просадка ALAI за все время составила -29.36%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAI и IGM.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAIIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.36%

-65.59%

+36.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.48%

-16.44%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-12.61%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-15.32%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

4.83%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAI и IGM

Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что ALAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAIIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

8.30%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.07%

16.28%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.55%

26.68%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

25.56%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

24.41%

+4.39%